산타 랠리는 주식 시장의 계절적 트렌드를 나타내며, 역사적으로 마지막 12월에 주식들이 더 강한 상승세를 보이는 현상이다. 이는 연말 휴가의 기쁨, 연말 포트폴리오 재조정 및 투자자 낙관주의 등에 의해 촉발되는 경우가 많으며, 수십 년에 걸쳐 반복되는 패턴이다.
그렇다면 12월이 특별한 이유는 무엇일까? 그리고 어떤 주식들이 역사적으로 이 기간 동안 더 높은 성과를 보였을까?
숫자를 살펴보자.
12월: 주식에 대한 계절적 호재
SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)가 추적하는 S&P 500이 6% 상승하면서 11월에 강세를 보인 후 “역사적으로 주식 시장 시즌에 좋은 달이었기 때문에 주식의 모멘텀은 계속될 수 있다”고 LPL 파이낸셜의 포트폴리오 전략가인 조지 스미스(George Smith)가 말했다.
1950년 이후로 12월은 S&P 500 지수에 있어 두 번째로 좋은 달로, 평균 1.6%의 수익률을 기록했다. 오직 11월만이 더 나은 성과를 보였으며, 역사적인 평균은 1.8%이다.
스미스는 또한 12월 하반기가 이러한 상승폭의 대부분을 차지하며, 소위 ‘산타 랠리’ 효과를 만들어낸다고 강조했다.
역사적으로 주식들은 월초에 정체되거나 약간 하락세를 보이다가, 12월 중순 경부터 상승세가 강화되고, 크리스마스가 다가오면서 가속화되는 경향이 있다. 데이터에 따르면 이러한 상승세는 12월의 11번째 거래일 근처에서 시작되어 크리스마스가 가까워질수록 빨라진다.
크리스마스 시즌 성과가 우수한 S&P 500 주식 상위 10
산타 랠리를 활용하고자 하는 투자자들을 위해, 특정 주식들이 12월 하반기에 비상한 수익률을 기록해왔다.
지난 20년간의 데이터를 살펴본 결과, 12월 12일부터 31일까지 평균 수익률이 가장 높았던 S&P 500 주식 상위 10은 다음과 같다:
| 순위 | 주식 | 평균 수익률 | 중위 수익률 | 최대 수익률 | 최대 손실 | 승률 | 샤프 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일루미나 (NASDAQ:ILM) | +4.94% | +5.17% | +19.39% | -10.98% | 75% | 4.27 |
| 2 | 인베스코 (NYSE:IVZ) | +4.34% | +3.04% | +23.10% | -5.10% | 80% | 3.72 |
| 3 | 발레로 에너지 (NYSE:VLO) | +3.78% | +4.37% | +12.89% | -8.52% | 80% | 3.70 |
| 4 | 웨스턴 디지털 (NASDAQ:WDC) | +3.73% | +3.84% | +24.23% | -13.26% | 70% | 2.75 |
| 5 | 모호크 인더스트즈 (NYSE:MHK) | +3.47% | +2.19% | +20.26% | -4.35% | 70% | 3.18 |
| 6 | 프리포트 맥모란 (NYSE:FCX) | +3.34% | +4.60% | +25.84% | -15.06% | 75% | 2.03 |
| 7 | 블랙록 (NYSE:BLK) | +3.32% | +3.62% | +11.64% | -1.69% | 80% | 3.49 |
| 8 | 글로벌 페이먼츠 (NYSE:GPN) | +3.30% | +3.35% | +12.38% | -8.28% | 80% | 3.44 |
| 9 | CBRE 그룹 (NYSE:CBRE) | +3.20% | +3.24% | +13.27% | -7.11% | 75% | 2.22 |
| 10 | 로얄 캐리비안 크루즈 (NYSE:RCL) | +3.14% | +1.80% | +36.95% | -14.54% | 55% | 2.36 |
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사진 출처: Shutterstock
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