월스트리트에는 다양한 거래 및 투자 전략이 있다. 많은 전략이 통계와 확률 이론을 활용하여 통찰력을 얻고 결정을 내린다.
일부 전략은 평균으로의 회귀 개념에 기반한다. 그래서 골드만삭스 그룹(NYSE:GS)이 오늘의 주식으로 선정되었다. 주가가 하락으로 반전될 가능성이 높다.
골드만이 실적 추정치를 크게 초과하는 실적을 발표한 덕분에 화요일 주가가 상승했다. 이 회사는 주당 $8.40를 벌어들였고, 이는 시장 예상 $6.85를 크게 상회하는 수치이다.
또한 이 회사는 127억 달러의 매출을 보고했다. 이는 118억 달러의 예상치를 크게 상회하는 수치이다. 시장은 이러한 숫자를 긍정적으로 평가했다.
하지만 주식은 일반적인 거래 범위를 상회하는 수준에서 거래되고 있다. 이는 주가가 다시 범위 안으로 반전될 가능성이 높다는 것을 의미하며, 이는 주가 하락을 의미한다.
아래 차트의 빨간 선은 볼린저 밴드라고 하며, 20일 이동 평균의 두 표준 편차 위에 위치한다.
다음 읽어보기:골드만 삭스, 뱅크 오브 아메리카, 씨티가 3분기 실적 예상치를 초과 발표하면서 금융 섹션이 사상 최고치를 기록했다.
표준 편차는 통계적 측정이다.
통계와 확률 이론에 따르면, 모든 거래의 95%는 평균 또는 평균에서 두 표준 편차 이내에 있어야 한다. 주식이나 시장이 이 범위를 벗어나면, 이러한 개념에 기반한 거래 전략과 알고리즘의 주목을 받을 수 있다.
반전이 임박했을 수 있다.
이 차트에서 볼 수 있듯이, 골드만의 주식은 볼린저 밴드를 상회하고 있다. 이는 주가가 이 중요한 기준선을 상회하여 과매수 상태에 빠졌음을 나타낸다.
이러한 역학은 시장에 판매자들을 유입시킬 수 있다. 판매자들은 평균으로의 회귀 또는 하락세를 예상하고 주식을 매도할 것이기 때문이다. 그들의 매도가 주가에 압력을 가해 하락시킬 수 있으며, 이는 자기 실현적 예언이 될 수 있다.
주가 움직임: 골드만삭스의 주식은 화요일 0.071% 소폭 하락한 $522.38에 마감되었다.
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사진: Sergei Elagin/Shutterstock.com
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